Analista de Riscos Sr

Buscamos um(a) Analista de Risco de Crédito SR com forte viés quantitativo e perfil inovador para integrar nossa equipe de Riscos Financeiros. Este profissional será responsável por liderar o ciclo de modelagem de risco, garantir a conformidade com as novas diretrizes do Banco Central e atuar na vanguarda tecnológica, utilizando Inteligência Artificial Generativa para automatizar processos e trazer eficiência operacional à área.

Responsabilidades e atribuições

• Modelagem Avançada: Desenvolver, calibrar, validar e monitorar criticamente os modelos e parâmetros de risco de crédito: PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) e EAD (Exposure at Default); - Validação Regulatória: Liderar a validação da nossa metodologia simplificada para o cálculo de perdas esperadas, em estrita conformidade com a Resolução BCB nº 352; - Inteligência Artificial e Automação: Aplicar IA Generativa e ferramentas de desenvolvimento para otimizar rotinas de cálculo, acelerar o ciclo de modelagem e gerar ganhos expressivos de produtividade nos processos analíticos; - Reporte ao Regulador: Garantir a consistência, conciliação e geração dos CADOCs 3040 e 3044; - Desenvolver indicadores de risco de crédito.

Requisitos e qualificações

• Formação Superior Completa em Engenharia, Estatística, Matemática, Ciência da Computação, Economia, Administração ou áreas correlatas; - Sólida experiência em Risco de Crédito, com atuação em modelagem, validação e monitoramento de modelos; - Experiência com modelos de Perda Esperada; - Vivência em instituições financeiras ou fintechs reguladas; - Conhecimento das Resoluções CMN nº 4.966 e 352 e seus impactos na gestão de risco de crédito; - Domínio de SQL e Python para manipulação, análise e modelagem de dados; - Experiência com utilização de Inteligência Artificial Generativa; - Forte capacidade analítica e raciocínio quantitativo.